徐同学2021-11-03 15:56:59
徐同学这道题说的是BASEL II/III的缺点，那是不是指的是BASEL 3.5改善的东西。但是这里的几个选项有好像没什么关系
回答（1）
Jenny2021-11-03 16:24:01
Jenny同学你好，暂时还没有Basel III.5哈。
这道题问的是下面哪个是巴塞尔2和3的缺陷
A选项，说没有考虑逆周期的缓冲垫，其实这是考虑到了的，所以A不对
B选项，没有考虑风险之间的分散化效果，这是正确的，巴塞尔协议假定风险之间的相关系数为1，整体的风险就等于单个类别的风险相加（市场风险+信用风险+操作风险）
C选项，level 1的风险没有考虑到，这是错的，level 1的风险指的就是单种风险内部之间的风险，比如内部模型法，会考虑相关系数rho,这就是一种风险分散化的考量，所以C不对，
D选项，信息披露没有要求，这也是错的，巴塞尔协议2里面的第三支柱就是要求有信息披露的，所以这句话不对
综合下来，正确的只有B选项了
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有level 1 risk，有没有level 2，level 3 risk呢，这个点感觉好像没有学过
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有的，level ii其实是指风险之间的分散效果，比如市场风险和信用风险之间；level iii指的是不同主体之间的风险分散效果，比如一家跨国公司有很多子公司，这些子公司之间存在一定的风险分散化效果。这部分的知识点在考纲里已经删除了，所以不用太过担心。
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