徐同学2021-11-03 15:53:58
徐同学第406题，这道题目为什么选择A。D选项，操作风险的SA方法，不是分成了不同的业务单元，每个单元给了不同的权重吗
回答（1）
Jenny2021-11-03 16:18:31
Jenny同学你好，内部模型法计量市场风险，其实说的就是IMA了，IMA里面会使用到整体的VAR值，用到了相关系数，也就考虑了分散性。而标准法就像你说的，是把它分成了不同的业务条线，每个业务条线单独计量风险资本金，最后加总，所以这个过程是没有考虑到各业务条线之间的相互作用，也就不考虑分散性了。
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