幸同学2021-11-03 13:20:41
x为么取20，T取252，公式里x、T、p分别代表什么意思？
回答（1）
Yvonne2021-11-03 13:37:26
Yvonne同学你好，x代表的是exceptions的个数，也就是题目中说的日收入低于95%置信水平VaR值的天数，一共有20天，所以x等于20，T代表的是一年有252个交易日。p代表的是落在95%这个置信水平的概率，也就是日收入高于95%置信水平VaR的概率，这个概率是95%。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片