张同学2021-11-03 09:45:07
张同学关于计算liquidationcost使用的置信水平的关键值，按照理论上计算时是不是需要用双尾的，假如题目给定了%95的置信水平下，此时计算LC是用双尾的，也就是%2.5单尾，对应1.96；计算市场风险的VAR时，用的是单尾的对应1.65或1.645。但是按照这道题的说法，给定的是%95的置信水平，那么在计算LC的时候就不能再用1.65的关键值了，应该用1.96吧？老师，这种题目怎么辨析啊？
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Yvonne2021-11-03 11:23:43
Yvonne同学你好，这里的95%指的是计算VaR的置信水平是95%，计算LC时需要的λ值用的是单尾而不是双尾，并且它的置信水平也可以是和计算VaR的置信水平不一样，这题直接给出来了就直接用它给出的数据就可以了。
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老师 这里说反了吧，计算市场风险的VAR值是用单尾的吧，LC是双尾的，比如给定%95的置信水平，市场风险VAR是用1.65（单尾），而LC是因为买卖都会发生变化，所以用的是1.96双尾的
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不是的，都是单尾，λ考虑的是最坏的情况，不是一个区间，并且根据原版书中给出的例子也是单尾的情况。
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