幸同学2021-11-02 22:26:24
为什么confidence level变大，VAR会变大？
回答（1）
Yvonne2021-11-03 10:15:31
Yvonne同学你好，在二级第一门课的时候学过VaR的参数法计算公式，VaR=|μ-z*σ|P，在其他条件不变的情况下，而通常μ-z*σ是负值，当计算VaR的置信区间越大，z也越大，VaR值也就越大了。或者你可以这样理解，置信水平越高，也就是越靠近尾部的极端损失，所以VaR值也越大。
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