幸同学2021-11-02 22:22:15
感觉题目啥都没讲，计算过程详细讲解才达到百题的效果。听了四十多分钟了，更乱了。😭
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Yvonne2021-11-03 10:39:38
Yvonne同学你好，这题实际上是考察LVaR公式，在normal time的时候，LVaR=VaR+cost of liquidation，cost of liquidation实际上就是LC公式如下图所示，当置信水平上升的时候，LC是不变的，但是VaR是增加的，因此LVaR/VaR的比值是下降的。
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