Jenny2021-11-02 18:09:47

同学你好，
BIA是过去三年的平均收入乘以固定的factor，0.15，算出操作风险资本金；
SA是分成了8 个业务条线，按照各自业务条线的前三年平均收入乘以各自的权重，再加总在一起算出操作风险资本金；
AMA方法通过计算WCL-EL得到操作风险资本金的；假设了损失频率和损失严重性的分布，使用损失分布的方法，例如对frequency使用泊松分布，对loss使用lognormal分布。

这道题目，大家问的比较多的是I项，most stringent criteria are for adoption，侧重的是在采用AMA时必须要符合的要求最严格。因为AMA比较灵活，参数也是银行基于自身模型给出的，所以在适用条件上比较严格，比如银行必须提出令人信服的论点，认为其流程可以捕获不良事件（bad tail event），或者在选择假设跨业务线和损失类别的损失之间没有完全关联时，也要能够证明，再或者利用保险抵消掉一部分操作风险资本的时候，该保险的选择要求也非常严格。而且AMA中在计算内部损失的时候包含了对于failures, scandals, or misbehavior等等的惩罚系数，所以算出来的资本金也是相对比较大的，从资本金体量来说，说AMA比较严格也没有问题。