幸同学2021-11-01 22:03:36
老师，画横线的部分怎么来哒？
回答（1）
Yvonne2021-11-02 11:54:22
Yvonne同学你好，这部分是经过95%的VaR值调整后的折现因子。已知95%的VaR在第一年的时候等于0.4696%，所以这里用之前未经调整的折现因子0.9662乘以（1-0.4696%）就可以求出经过VaR调整后的折现因子。这里的折现因子实际上就是面值为1元的零息债券的现值。
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