Phyllis2021-10-30 18:19:00
Phyllis老师，Component VaR可以被描述为增加1美元投资改变带来的VaR吗？区别于Marginal VaR的话，是否MVaR只能描述为1 unit改变带来的VaR？有些混淆不知最准准确该如何区分描述，此外图二紫框内的解说是否正确呢？按照习题集答案的话dollar change是指Component VaR呀
回答（1）
Adam2021-11-01 18:15:25
Adam同学你好，不可以。
所谓的增加1美元带来的变动，是mvar，这是边际的概念。
而这里的dollar change，没说具体增加多少钱，我增加X个美元带来的变动。是可以用来描述CVAR的【cvar和ivar，都可以用mvar*V来进行表示】
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