Phyllis2021-10-30 16:18:59
Phyllis老师，您看如图铅笔画线最下边这里说：VaR可以应用于tracking error，如果VaR是正态分布的。不理解为何一定要是正态分布的。（用很多过去的tracking error数据来做历史模拟HS得到非参数法的VaR不可以吗）
回答（1）
Adam2021-11-01 17:54:55
Adam同学你好，
这里的意思是：如果你求出了TE这个volatility，你可以直接利用正态分布的分位点进行求解，z*volatility，这样就得到了var。
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