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天堂之歌

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Phyllis2021-10-30 14:45:06

老师，这道题为何是均值减去（beta*excess return）？beta是正数 不应该是加吗？

回答（1）

Adam2021-11-01 17:42:34

同学你好，回忆一下Jensen alpha的定义
Rp-Rf=alpha+beta*(Rb-Rf)
则alpha=(Rp-Rf)-beta*(Rb-Rf)

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