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天堂之歌

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李同学2021-10-28 22:34:17

FRTB规定ES是97.5%是在哪里讲到的呢

回答（1）

Jenny2021-10-29 15:47:29

同学你好，这个是在市场风险里面讲的，用97.5%的ES代替99%的var在计量市场风险资本金中的作用，操作风险里面不怎么涉及FRTB.

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