余同学2021-10-26 10:58:21
余同学请问这里题目写着var及压力var的乘数都是3,为什么不是两个都去乘了之后比较？看到老师讲解的时候只是把压力var乘了3，而且讲义上又写着只是压力var乘乘数，这样子以后遇到类似题目应该以题目写的说法为准还是以讲义为准？
回答（1）
Jenny2021-10-26 13:50:57
Jenny同学你好，讲义这一页表示的是Basel 2.5 在修正案上的更新，所以只体现了svar的部分，但是你翻到前面修正案，average var也是有乘数的。或者你往后翻，有Basel II.5的完整公式（见附图），也就是average var 和 average svar都是有乘数的，也就是他们各自都乘以3之后，然后分别和前一天的var和前一天的压力var比大小，这个跟原版书也是一致的。也就是解析里面的做法。
老师授课的时候不是也提到了average var应该乘以3？就是413*3（见附图）。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
嗯嗯，就是均值乘3，但是前一天的var值是不用的对吧？
- 追答
-
不用的，只是均值。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片