Phyllis2021-10-26 01:30:21
Phyllis老师，这种业绩归因的题，能不能不算如图二最上方的value-added的总值，就直接归因计算分别得出secutity-selection和asset-allocation部分，再对这两个归因部分进行百分比相加的判断，如果有一方为负数就能判断出是另一方的原因使得业绩比较好。这样少算个整体的value-added感觉会考场节省一点时间，但不知道直接算归因是否可行，是否会对如图一这样的选项回答有所影响。
回答（1）
最佳
Adam2021-10-26 18:12:44
Adam同学你好，完全可以。
二者相加，如果是正值，说明portfolio高于benchmark，
其中一个数是负的，则产生正值的原因是另一个数。
不影响的
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