青同学2021-10-23 21:21:59
青同学这道题是OTM，敞口应该为负？自己违约才对吧？
回答（1）
Jenny2021-10-25 13:22:03
Jenny
同学你好，期权这里没有直接说，那么默认是欧式期权，所以在到期之前它也不能行权，看的也就不是期权行权的payoff了，而是相当与你拥有期权这个资产本身，看的是这个资产本身的价值，题干也说了，目前的敞口相当于期权的价格。其次，作为期权的买方，理论上买方是没有违约风险的，它只会在对自己有利的时候行权，所以是卖方可能存在违约风险。
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