姚同学2021-10-23 08:44:28
姚同学为什么surplus的波动率计算中，老师计算的是suplus的delta的波动率呢？
回答（1）
Adam2021-10-25 17:18:54
Adam同学你好，这里老师写的稍微有点问题
应该是：A-L，的波动率
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那么sigma_A是什么的波动率？这个公式是怎么推导出来的呢？
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是A收益的波动率呀。
如下，这里其实就是在计算“组合的方差”
一个组合由两资产构成，组合的方差=A的方差+B的方差+2*rho*A的标准差*B的标准差
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“组合的方差=A的方差+B的方差+2*rho*A的标准差*B的标准差”里A的方差，为什么等于A平方乘以A收益率的方差呢？是因为对A = A_0*(1+R_A)两边取方差得到的吗？
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可以这么理解。
如下
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好的，谢谢！
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不客气
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