幸同学2021-10-22 22:03:41
这题没听懂
回答（1）
Yvonne2021-10-25 18:22:28
Yvonne同学你好，这道题实际上就是关于波动率微笑中期权价格的问题。
首先看A选项，如果用ATM期权的隐含波动率来计算期权的价格对于OTM期权的价格估计是不准确的，所以错误。
B选项，使用交易期权的平均隐含波动率来计算也是不够准确的，因为OTM期权的波动率是比较高而ATM期权的波动率比较低。
D选项对于期权市场上的错误定价用历史波动率也是不正确的，过去的历史波动率并不能用在现在错误定价的期权。
而C选项用市场上交易的相似债券的隐含波动率来对债券价格这个是正确的。
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