幸同学2021-10-22 21:52:32
老师，这道题从头到尾我都没听懂，能换个方式讲解一下么
回答（1）
Yvonne2021-10-25 18:14:05
Yvonne同学你好，根据题意可知这个股票的隐含波动率是volatility skew的形式，隐含分布也就是左肥右瘦，现在要用市场价格的隐含分布来代替原来收益率服从正态分布，而ES是超过VaR值损失加权平均数，所以它对应的左边的肥尾是比原来用正态分布算出来的值是更大的。
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