Phyllis2021-10-22 07:30:15
Phyllis老师 想请教下您FRTB，除了加入97.5%ES外，是否也加入了两个VaR？（credit spread risk 10days 99%; jump-to-default risk 1year 99.9%). 如果是的话，那么这道题选项C把“stressed”去掉是不是也是对的 因为这两个VaR没体现出压力情况
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Yvonne2021-10-22 11:37:09
Yvonne同学你好，不是，就是用ES来代替VaR。
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