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LAMA2021-10-21 23:26:23

第18题，请问为什么直接使用averagereturn=0，而不是把表格中的年化回报率用平方根法则转化日化然后计算VAR？

回答（1）

Adam2021-10-22 11:12:31

同学你好，
1：这里直接说了u=0，很多时候我们算var的时候都是假定u=0的。
2：至于你说的，先把年化波动率转换为日波动率，然后进行计算。这种方法也是可以的.

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