徐同学2021-10-21 17:40:09
徐同学百题第50题的第三个说法，我认为这里老师解释说错了。这里mirror指的应该反映的意思。而且文中还说到的是这些risk factor mirror the performance of his style or strategy，显然这里his指的就是a hedge fund manager。换句话说，这句话后半句的意思是，现在有一个基金经理，表现得很好，而表现很好的原因是因为他的策略和风格表现得很好。同时，他投资的风险因子又能反映他的策略和风格，也就是说的策略和风格和实际投资的策略和风险一样，这种基金经理，反而我们不应该向他支付报酬。这显然是在胡说八道，所以这个说法也是错误的。
回答（1）
Adam2021-10-21 17:55:26
Adam同学你好，你的前面的理解是正确的。
但是后面，虽然策略一致，但是并不一定能产生alpha。我们支付的是：激励费，所以我们不该支付。
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