余同学2021-10-20 23:06:45
余同学老师，这道题b选项写着Duration mapping不考虑中间的现金流，但是久期本身是通过各现金流的pv值占bond的总pv值比例*该笔现金流到期期限去推导出来的，这个不是考虑了中间的现金流了吗？这个选项怎么是正确的呢？
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Yvonne2021-10-21 11:41:37
Yvonne同学你好，久期映射这里只是用现金流计算久期，然后映射到相同久期的零息债券上，并不是真正的考虑现金流。
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