余同学2021-10-20 17:34:41
余同学老师，es是衡量超过var值的损失平均值，题目说明损失分布均值是4，这个应该是包含了var在里面的，不用减掉var再进行平均吗？
回答（1）
Yvonne2021-10-20 18:03:52
Yvonne同学你好，你说的情况是离散的分布计算ES的时候是需要去掉VaR值的，这里损失服从一个均值为4标准差为2的正态分布，而发生损失的概率是5%，也就是这里5%损失的均值是4，而不是VaR等于4。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片