天堂之歌

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张同学2021-10-19 18:24:29

在衡量α超额收益是否在统计学上显著时,当样本数量足够多超过30个,此时是不是可以使用正太分布的假设检验?此时的关键值是不是直接用IR就可以了?

回答(1)

Adam2021-10-20 11:37:32

同学你好,
1:是可以
2:不严谨,检验时分母是标准误。是在算法的基础上得出的回归方程的标准误,和alpha的标准差不是一个概念

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