Silvia2021-10-17 16:05:51
Silvia正态分布下VaR怎样应用于跟踪误差呢
回答（1）
Adam2021-10-18 17:44:21
Adam同学你好，
算tracking error volatility就是可以了呀，然后带入，就求出了tracking error var
其实就是我们在一级学的tracking error volatility，将组合的收益与基准的收益做差，然后求平均，再求tracking error volatility
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老师，我没理解，算TEV这里只用到了收益率，再求标准差，但是没有求VaR呀
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既然已经知道了标准差[tev]。在乘以Z，就得到了VAR呀，也是可以衡量相对风险的.
【相对风险是有对应的标准的。比如，之前学过的指标，跟踪误差，他是一个相对风险指标，因为跟踪误差是超额收益的标准差，超额收益=资产的收益-无风险收益。
根据跟踪误差算出来的VAR就是一个相对风险的衡量指标，并且在正态分布的情况下是可以使用的】
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