Silvia2021-10-17 15:59:08
Silvia这个题1234麻烦都讲下，谢谢
回答（1）
Adam2021-10-18 17:41:28
Adam同学你好，第一句话，delta-normal法计算VAR值比标准差更复杂，错误，前者只要单纯的带公式就可以了，比计算标准差要简单的多
第二句话，VAR值可以帮助度量银行的经济资本，用来抵御银行的损失，正确
第三句话，在一个特定的星期里，损失超过20000的概率不糊超过10%。这道题的VAR算的是daily的，所以正确的说法是，在某一天里，损失超过20000的概率不糊超过10%。
第四句话，VAR可以考虑资产内部的分散化效果，正确，VAR在计算的时候有用到相关系数rho的，所以考虑了分散化效果
综合下来，这道题的答案选择D选项
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还想问下，第一个，算VaR的前提不是也需要知道标准差才可以算吗；第二个，这里的10%是显著性水平吗
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同学你好，
1：是的。但是从出题人的角度，这里的意思是标准差之类的都是给到你的。直接套用公式就可以了。所以才说计算简单。【当然了这只是出题人的角度】
2：是的。一般VAR(),()里面的数值小，说明是显著性水平，大的时候说明是置信水平，
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