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天堂之歌

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Phyllis2021-10-17 06:46:19

老师，在绿天鹅的情况下VaR是失效的，但ES model还是有效的对吗？绿天鹅也是尾部风险的一种情况对吗

回答（1）

Michael2021-10-24 17:51:46

学员你好，
不一定，但是ES会比VaR好很多，ES解决了尾巴的问题但是因为数据量实在太少，ES的值参考意义也有限。

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