李同学2021-10-17 00:27:01
李同学市场风险第42题的答案解释中，第一点没有看懂，risk measures are not perfectly linear with maturity，为什么这点可以使diversified VaR lower？
回答（1）
Yvonne2021-10-18 18:05:49
Yvonne同学你好，如果它们之间不是完全的线性相关的，也就是说相关系数不等于1，此时是会产生分散化效果的，在一级的时候学过组合的风险计算方法，当相关系数小于1的时候，投资组合的风险就小于组合内单个资产的风险相加之和，这里也是一样的道理。
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