Silvia2021-10-16 19:58:29
Silvia讲义上expected surplus，是用新的资产合计-新的负债合计，可是notes上这个例题是用资产变化量-负债变化量，最后求SaR也是用这个变化量-z乘以标准差，那么算SaR到底要用哪一个expected surplus，是用资产和负债变化量的差额，还是用新的资产和负债的差额？
回答（1）
Adam2021-10-18 17:19:30
Adam同学你好，这个是经过确认的。
以讲义上为准。
surplus表示的是盈余。
你写的这个是(A1-L1)-(A0-L0)盈余的变动量。
"Surplus at risk"=Expected surplus-z_α×σ_Surplus。
这里的Expected surplus，表示的是盈余的期望，也就是未来的surplus（新的surplus）。
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