158****00742021-10-13 22:02:29
158****0074Higher volatility implies higher price.这句话是针对put来说的吗？看表格中，市场的call价格，随着隐含波动率的升高，是降低的啊。
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Yvonne2021-10-14 15:22:45
Yvonne同学你好，这句话是针对看涨和看跌期权说的。这里通过波动率高低来推断价格变大变小是有前提的，比如在ITM call的未知，对于K、T、S0相同的两个期权来说，波动率越大的期权它的价值越大，这里不是比较同一个期权在不同的执行价格下的价值，而是对于同一个期权来说，如果其他条件不变，波动率上升，那么它对应的期权价值就会上升。
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