张同学2021-10-13 21:03:25
张同学The lower the confidence level for constructing VaR model, the larger the non-rejection regions?
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Yvonne2021-10-14 10:20:54
Yvonne同学你好，这里的confidence指的是VaR的confidence level，不是回测的confidence，在其他条件不变的情况下，VaR的置信水平越高，非拒绝域越大。
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可是题目答案解释的是The lower the confidence level for constructing VaR model, the larger the non-rejection regions，
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你说的那道题题目和解析是错的，这题来源于协会的练习题，并且多次出现，多次修改，近两年这道题再也没有修改过，在21年的协会练习题中依然有这道题。这道题考察的是其实就是在给定VaR的置信水平下，面对不同的回测置信水平，power of test应该是怎样的。如果按照这个思路来看着这道题它后面的选项以及解析就可以解释的通。考试的时候也可能会出现这种类似的题，如果遇到了就不能钻牛角尖，要明白它这题考察的思路是怎样的。
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