小同学2021-10-12 17:36:29
小同学这题credit公司的信用风险为什么是下降呢？是这么理解吗？就是BNP公司赚到的少了，那么支付给credit公司的固定的那笔钱就有可能违约，所以credit公司的敞口就大了？
回答（1）
Jenny2021-10-12 18:26:15
Jenny同学你好，不是的呀，这里credit的信用风险是增加的，在这笔利率互换合约中，Credit 收到的是固定利率，支付的是浮动的利息，因此当Libor（浮动）开始下降的时候，Credit Agricole支付的金额会更少，相当于在这笔交易里面是盈利的，盈利越多，对应敞口相应会越大（交易对手违约的话，损失就越大），所以信用风险会增加。
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