Silvia2021-10-12 00:28:31
Silvia老师，请讲下这两题，不明白
回答（1）
Yvonne2021-10-12 13:37:16
Yvonne同学你好，1.lognormal模型中basis point volatility是σr，yield volatility是σ。因为σ是正的固定常数，所以basis point volatility与r是正向关系，随着r的增加而增加。
2.在均值和波动率固定的情况下，远离均值的部分也就是价外期权的价格在CIR模型和normal，lognormal三种分布下可能会产生非常不同的期权价格，这是原版书的一个结论记住即可。
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