Silvia2021-10-11 23:52:32
Silvia请解释下这个题第一个选项
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Yvonne2021-10-12 13:04:09
Yvonne同学你好，I主要错在后面一句话，后面说波动率是递增的，这句话是不正确的，以ho-lee模型为例，它的波动项是不变的，它的趋势项λt是根据市场上流动性比较好的债券价格反推出来的，所以I不正确。
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老师，vasicek的波动项也不变吧？
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另外就是这个选项说的波动率是基点波动率吗
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vasicek模型的波动项是不变的，选项说的不是basis point volatility。
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那指的是什么波动率？
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整体的波动率
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所以波动项 和 整体波动率 不是一个概念吗？您说vasicek波动项不变，我理解是dw前面那个西格玛，因为vasicek整体波动率下降的？
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波动项就是后面的basis point volatility，vasicek的波动项不变就是dw前面的σ。
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