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陈同学2021-10-11 22:32:05

请问VaR是普风险度量的指标吗？我记得以前有说普风险度量的权重是非递增的，所以VaR才是普风险是吗？

回答（1）

Yvonne2021-10-12 11:25:49

同学你好，VaR严格的说只能算是普风险度量的limiting case，也就是并不完全属于谱风险度量。

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