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余同学2021-10-10 20:58:47

r^2不是增加更多变量会更低吗?

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回答(1)

Adam2021-10-11 18:46:31

同学你好,不是的呀。
在多元线性回归模型中,当解释变量Xi的个数增加时,整个模型未被解释的部分将越来越少,被解释的部分将越来越多。即使新增的解释变量只能解释模型中很少的一部分,也能提高整体模型的解释力度,从而使得R^2变大。

但实际上仅靠R^2衡量模型的拟合优度是不可靠的,需要进行修正。
为了解决过多解释变量会造成R2偏高这一问题,我们引入了修正决定系数(adjusted R^2)。

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追问
不好意思,说错了,是修正r^2按照它的公式不是当变量加得越多解释力度反而会下降吗?
追答
同学你好,如下图。 虽然解释变量增加,(n-1)/(n-k-1)上升。 但模型未被解释的部分是减少的。 所以修正R^2不一定是下降的

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