Silvia2021-10-09 23:43:33
Silvia这个题没明白，b选项不是也是按日的收益率吗
回答（1）
Yvonne2021-10-11 14:14:17
Yvonne同学你好，在回测实际上是假设投资组合在这个horizon内是不变的，但是实际上由于是日间交易，投资组合是会变化的，实际的收益率是会受到期间一些费用收益的影响，因此要采用日间的数据让这个影响降低。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
但是还是有点没明白，已经用期间交易数据太复杂，还要继续用日间return吗？还是说b选项指的是日终return？
- 追答
-
你可以理解为因为如果时间长的话资产变动大，会让VaR值的计算更复杂，所以这里选了更短的时间段来计算VaR值。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片