张同学2021-10-09 09:32:52
张同学老师，T变大的话z检验量会变小，不应该更不容易拒绝h0吗，咋理解t变大更容易拒绝h0
回答（1）
Yvonne2021-10-09 13:18:55
Yvonne同学你好，你这个T代表的是窗口期吗？如果是窗口期T的话，这句话应该对应的是kupiec检验的那张表格，如下图所示。以下表为例，选取95%的VaR，当T是252时，对应的费拒绝与是7~19一共13个数，当T是510天时，对应的费拒绝与是38~64一共27个数，提出单位的影响，13/252=5.165%，19/510=3.73%。所以通过比较不同的窗口期数据，可知窗口期越长，越容易拒绝。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片