余同学回答（1）
Jenny2021-10-09 12:01:23
Jenny同学你好，这里和转换置信区间无关，涉及到的是var值的转换。比如我们先计算出一天的var值，然后利用平方根法则转换成10天的var值，那么转换前后的置信水平肯定是一样的，比如95%置信水平下一天的var转换成10天的var对应的置信水平肯定也是95%，不会变成99%。
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这道题的前面部分就是说转换置信区间呀，之前有一道题计算var值转换置信区间就是用var值除原来置信水平的分位点再乘要求的置信水平的分位点，这里为什么就不可以这么做了？
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可你要看它问的是什么呀，题干最后针对的是value at risk，就是在问VaR，而且后面说的one tailed confidence interval，意思是var只关心单尾的损失，意思是让我们用对应置信水平的单尾查表值。题干是要看全的，不能断章取义。
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