你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

雷同学2021-10-07 15:11:14

老师，请问计算VaR的时候，为何是计算1天的，不是计算5天的？ 周老师讲义中调整后的LVaR公式中的VaR不是计算1天的吧？

查看试题

回答（1）

最佳

Yvonne2021-10-08 16:38:12

同学你好，在公式上写明了1/252，金融指标的计算单位一般是年（T），那么1/252则蕴含了应该考察的是一天。计算出一天的VaR只要再乘以给出的天数调整公式就得到对应的LVaR。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录