Silvia2021-10-07 12:05:39
Silvia老师，麻烦讲下操作经典题第21题，视频讲解里没有这个题
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Jenny2021-10-08 13:34:44
Jenny同学你好，为了保障答疑的准确性和实效性，请附上对应的题干。
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如图
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同学你好，先通过公式2计算出相关系数=0.1965，其中PD=0.90%; 然后代入公式1 ，算出分位点为-1.1108，解析这里少了个负号，然后查表，WCDR=N(-1.1108)=0.133321. 然后计算risk capital，riskcapital=EAD*LGD*(wcdr-pd）=100*0.75*（0.133321-0.009）。 RWA=12.5* risk capital。课上是讲过例题的，这个题目也不难，知道公式怎么使用就可以做了。
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这个题最后算出来大概116m，和bc都差的有点多
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应该是最后还有乘以久期这个时间调整吧
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对的，riskcapital=EAD*LGD*(wcdr-pd）这里少写了一个MA，应该是riskcapital=EAD*LGD*(wcdr-pd）*MA=100*0.75*（0.133321-0.009）*1.27。
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