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雷同学2021-10-06 21:18:14

该题是计算压力情况下的LVaR还是非压力情况下的LVaR？c=95%能表明是压力情景下吗？不行的话c=99%呢

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回答（1）

最佳

Yvonne2021-10-08 16:34:08

同学你好，这里计算的正常市场环境下的LVaR。正常环境和压力环境下的LVaR值如下图所示。

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 评论
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老师，题目中假设几何收益率服从正态分布对本题有何作用呢
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参数法计算lognormal VaR值。

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