雷同学2021-10-06 20:58:22
雷同学5%作为均值是有些牵强的。这题也告诉我们，在计算压力情况下的 cost of liquidation 时，如果题目中没有明确均值，就用已知的spread作为均值。
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Yvonne2021-10-08 17:39:57
Yvonne同学你好，请问你有什么疑问？
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老师，求压力情况下的LVaR为何用5%作为spread的均值呢，题目中并没说spread的均值呀
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这里题目没有说就用5%，本来公式中的μ代表的就是bid-offer spread的均值，本题的bid-offer spread是5%，如果没有其他内容说明μ等于多少就用5%。
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