青同学回答（1）
Adam2021-10-08 15:10:26
Adam同学你好，
你说的是：adjusted R^2吗？
对于线性回归模型来说，自变量X的变化对因变量Y的变化的解释力度是判断模型优劣标准之一。R^2代表了回归方程的解释力度。是用来判断线性回归模型的好坏的。
在多元线性回归中，为了解决过多解释变量会造成R^2偏高这一问题，我们引入了修正决定系数（adjusted R^2）。adjusted R^2对R^2进行了自由度的调整，旨在解决解释力度虚高的现象。
A选项，比较高的R2说明基金相对于benchmark而言，产生了价值。是否有超额收益，看的不是R2，而是alpha，所以A不对
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讲义31页，调整alpha的时候说要adjusted for risk
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没错呀，你个说的是对benchmark的alpha进行调整。【投资组合构建中对于超额收益率要进行修正，目的是要有“可比性”】。
这和这套题其实没什么关系。
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