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张同学2021-10-06 15:04:12

Nthtodefault当ρ等于1时，first和second价格都是一样的，这里的第一个资产和第二个资产的价值也不相等，这两个cds的价格为什么会趋向于一样？这里是否写的不对？

回答（1）

Jenny2021-10-08 11:36:15

同学你好，这个n th表示的是发生违约的个数，不是表示赔付第几个资产，比如 2nd to default表示的是第二个违约发生的时候，进行赔付。赔付的额度是合约里约定的，数额可以是一样的，不管是第几个资产违约。

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