Yvonne2021-10-08 16:58:19

同学你好，根据题意， the normal yield in the data changes by 1.0189 basis points per basis point change in the real。也就是说当yr变动1bp的时候yn变动1.0189bp，所以就是yr/1=yn/1.0189。原来的公式是NP*0.081/100*Δyr=100000000*0.067/100*Δyn，然后把第一个公式带入就是NP*0.081/100*Δyr=100000000*0.067/100*Δyr*1.0189。或者可以这样理解，1.0189=Δyn/Δyr，Fr*DV01r*Δyr=Fn*DV01n*Δyn，Fr*DV01r=Fn*DV01n*Δyn/Δyr，Fr*DV01r=Fn*DV01n*1.0189。