赵同学2021-10-05 21:17:47

请问一下老师，这道题是不是有问题啊，我看前面人的问题和回答说什么的都有，一会要考虑mean=0一会又不需要考虑，所以我想确认一下这道问题。1.对于这道题来说，同时给了spread和mean，volatility，那么在normal market 的情况下LC就应该等于0.5*spread*P=0.5*0.35/50*50=0.175，如果是stress market的情况下，LC应该等于0.5*P*（u+z*sigma）=0.5*50*(0+2.306*0.002) = 0.1163,无论如何都不应该把两个不同情况的条件混合在一起吧，那么就引出了第二个问题 2.如果这道题没有给出mean=0的情况，但是spread是已知的，那么到底是用normal market来计算LC，还是把spread默认为mean和stress market混合在一起，毕竟这两种结果差别也太大了。