赵同学2021-10-05 06:21:10
赵同学不好意思老师我想问一下如果是在normal var的情况下为什么结果会是$399,985，我计算的结果是normal var = -（u - z*sigma）* P= -(0.14 - 0.26*1.645) 1m= 287.7k, 那么LVaR = normal VaR + LC = 287.7k + 50k = 337.7k? 不知道我哪里算错了
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Yvonne2021-10-08 14:58:45
Yvonne同学你好，这里题目写了计算的是lognormal VaR，你算的是normal VaR。
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老师你好，我知道题目要求的是lognormal var，但是答案里面和老师的视频讲解说如果是normal var的话结果是399,985，但是我得到的normal var结果是337，我想看一下是不是我的normal var的计算方法出了问题，还是答案说错了，谢谢
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这题括号里面答案有点问题，括号里的本意是说要用精确的正态分布的关键值计算的结果， 题目中用的是1.65，如果用更精确的应该是乘以1.645，不是说如果用正态分布来计算的值，后面的399985也是错的。这里知道就可以了。
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