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Ashu2021-10-04 18:20:58

题中说的均值为零指的是分布的，教材上的Si是指的spread的均值是吗？这种题如果bid≠ask就不会存在μ等于0对吗？

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回答（1）

Yvonne2021-10-08 11:48:58

同学你好，教材中的si是spread除以mid-market price，如果bid price不等于offer price，si就不等于0。本题直接给出了bid-offer spread，也就是μ，后面给出了σ，实际上是计算压力情况下的cost of liquidation。

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