Silvia2021-10-02 14:57:47
Silvia老师，信用百题第6和7题，同样是组合资产相关性为0，为什么6题的EL就可以直接用PD*EA*LR，而7题的EL不可以用1个月的PD直接乘以3million再乘以LR的方式？为什么这里EL也要建损失分布？
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Jenny2021-10-04 17:33:36
Jenny同学你好，国庆期间暂时手上没有百题，麻烦请附上对应的题干。
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如图
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Q7可以用EL*PD*LR呀，1m*0.3396%*100%*3就是10188. 这里建模违约损失分布主要是为了查找99%的WCL。
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您看答案里EL就不是直接这样求出
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解析里是另外一种，但不代表前面说的那种就不能用呀。
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